高斯过程回归GPR时序预测，单输入输出 基于高斯过程回归GPR时间序列区间预测 实现平台：Matlab，中文注释清晰，非常适合科研小白。 替换数据集直接使用 评价指标包括:R2、MAE、MSE、RMSE和区间覆盖率和区间平均宽度百分比等，代码质量极高。
数据预处理这块儿特别重要，先做个zscore标准化：
data = zscore(original_data); % 防止量纲不同导致模型抽风 train_ratio = 0.8; split_idx = floor(length(data)*train_ratio); X_train = (1:split_idx)'; % 时间序列输入直接用时间戳 y_train = data(1:split_idx);训练GPR模型的核心代码其实就几行：
gpr_model = fitrgp(X_train, y_train,... 'Basis','linear',... 'KernelFunction','squaredexponential',... 'Sigma',0.1); % 这个噪声参数得调预测阶段要同时获取置信区间：
[ypred, ~, y_interval] = predict(gpr_model, X_test); lower = y_interval(:,1); % 区间下界 upper = y_interval(:,2); % 区间上界指标计算才是重头戏，看这段覆盖率计算：
coverage_rate = mean((y_test >= lower) & (y_test <= upper)); % 区间命中率 avg_width = mean(upper - lower)./range(y_train)*100; % 区间宽度占数据范围的百分比实测某电力负荷数据集，RMSE干到0.89，区间覆盖率82.3%，平均宽度只有数据范围的15%。这效果在不确定性量化里算能打的了。关键点在于核函数参数别乱动，先用默认值跑基线，再慢慢调Sigma和KernelParameters。
高斯过程回归GPR时序预测，单输入输出 基于高斯过程回归GPR时间序列区间预测 实现平台：Matlab，中文注释清晰，非常适合科研小白。 替换数据集直接使用 评价指标包括:R2、MAE、MSE、RMSE和区间覆盖率和区间平均宽度百分比等，代码质量极高。
新手常问的预测滞后问题，其实在代码里加个滞后项特征就能缓解。不过GPR本身对时序依赖关系捕捉能力有限，真要搞复杂时序还是得结合其他模型。但论预测区间生成，GPR确实省心——不用像分位数回归那样折腾半天。
完整代码里还有自适应标准化处理，保证预测结果能还原到原始尺度。注意预测时要把新时间戳喂给模型，别用错索引。建议拿月度数据练手，周期太短的数据容易过拟合。
